Perbandingan Metode Fuzzy Time Series Type 1 dan Fuzzy Time Series Type 2 dalam Meramalkan Harga Saham PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI)

Abstract

Investasi saham memiliki daya tarik yang sangat besar bagi investor. Banyak perusahaan besar di Indonesia memiliki saham dengan laba yang cukup menjanjikan salah satunya PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI). Namun pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan harus mengamati dan memprediksi pergerakan harga saham pada perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga saham AALI menggunakan metode fuzzy time series type 1 dan fuzzy time series type 2. Perbedaan kedua metode tersebut terletak pada jumlah jenis observasi yang digunakan, untuk Type 2 memiliki lebih banyak jenis observasi daripada Type 1. Terdapat dua panjang interval yang digunakan dalam peramalan ini yaitu panjang interval 100 dan 200. Hasil penelitian menunjukkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) data training dengan panjang interval 100 sebesar 3,59% untuk Type 1 dan 3,31% untuk Type 2, sedangkan panjang interval 200 sebesar 3,61% untuk Type 1 dan 3,26% untuk Type 2. Nilai MAPE data testing panjang interval 100 sebesar 4,56% untuk Type 1 dan 4,13% untuk Type 2, sedangkan panjang interval 200 sebesar 5,12% untuk Type 1 dan 4,08% untuk Type 2. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa metode fuzzy time series type 2 dengan interval 200 untuk data training dan data testing lebih baik daripada fuzzy time series type 1 dalam meramalkan harga saham PT Astra Agro Lestari Tbk.